เปิด ของ เดือน โอกาส

เปิดของเดือนโอกาส โดยทิม Fligg | 15 ธันวาคม 2014 หนึ่งในที่สุดการซื้อขายตามเวลาพื้นฐานซื้อเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์หรือ SP 500 สองวันสุดท้ายของเดือนและขายในวันแรกหรือครั้งที่สองของเดือนใหม่ ผู้ประกอบการค้าที่นำกลยุทธ์นี้กับผมเรียกมันว่า "การค้าเปิดของเดือน." สี่เดือนแรกมันถูกใช้ก็ทำงานทุกครั้ง มันดูเหมือนว่าการซื้อขายลับที่ดีที่สุดเก็บไว้ การวิจัยตาม นี้ก่อนที่ปี 2000 และมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ในยุคของอินเทอร์เน็ตกลยุทธ์นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นและรูปแบบมาก บางคนบอกว่าจะซื้อ 10 วันก่อนห้าวันก่อนหรือสามวันก่อนแล้วขายในวันที่สี่ของเดือนใหม่ แม้จะมีความเรียบง่ายกลยุทธ์ที่อาจสร้างความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ค้าใหม่ หลังจาก 15 ปีของการซื้อขายในระดับมืออาชีพที่สำคัญของการทำลายการค้าทุกลงไปที่ระดับเม็ดได้กลายเป็นตัวเองชัดเจน สำหรับในระยะยาวและประสบความสำเร็จทำซ้ำมันสำคัญที่จะรู้ว่าช่วงเวลาที่แน่นอนที่จะได้รับและได้รับการออก คุณต้องการความน่าจะเป็นสูงสุดที่มีข้อมูลเชิงปริมาณในความโปรดปรานของคุณ เมื่อซูเหว่ยและจอห์นเจ McConnell เพอร์ดูจากการสำรวจแนวคิดนี้ในปี 2006 กระดาษของพวกเขา "ส่วนของผลตอบแทนที่หันของเดือน" มันจุดประกายความสนใจใหม่ในกลยุทธ์ จากนั้นความคุ้มครองวิกเตอร์ Niederhoffer ของมันในหนังสือของเขาการศึกษาของเก็งกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับระยะเวลาและความน่าจะเป็นของการค้าที่ขับรถกลับบ้านถึงความสำคัญของความแม่นยำในเวลาของการดำเนินการ การค้านี้ทำให้รู้สึกเพราะมันสอดคล้องกับระยะเวลาของกระแสเงินสดรายเดือนที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ 401 (k) ผลงานโครงการซื้อหุ้นผลงานไอราและสต็อกเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับนำกลับไปลงทุนในตลาดหุ้น บลูมเบิร์กใช้ API และ Microsoft Excel คุณสามารถคิดออกในขณะที่แน่นอนจะได้รับในการค้าและการที่จะได้รับเมื่อออกจากข้อมูลในอดีต นอกจากนี้คุณสามารถระบุเดือนที่คุณควรใช้กลยุทธ์นี้และเมื่อคุณไม่ควร จำนวนมากของผู้ค้าใช้วิธีผ้าห่มและมักจะยึดติดอยู่กับการค้าเดียวกันและวิธีการ แต่ถ้าคุณตรวจสอบฟิวเจอร์ส E-SPY มินิหรือคุณสามารถระบุบางเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2009 ผ่านมิถุนายน 2014 เมื่อกลยุทธ์นี้ทำงาน 100% ของเวลาในขณะที่บางเดือนมีโอกาส 17% ของมันทำงาน นอกจากนี้ในขณะที่มันอาจจะดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การเข้าและออกของคุณเป็นอนุสาวรีย์ในระยะยาว เปิดความไม่สมดุล, ความไม่สมดุลของการปิดหรือปริมาณน้ำหนักราคาเฉลี่ย (VWAP) คำสั่งซื้อที่มีแนวคิดที่สำคัญ เมื่อมีคนส่งคำสั่งซื้อในตลาดก่อนพวกเขาได้รับราคาเปิด เมื่อมีคนส่งในตลาดบนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่พวกเขาได้รับราคาปิด ถ้ามีคนบอกว่า "ซื้อ 100,000 XYZ และ VWAP มัน" พวกเขากำลังจะมีคำสั่งซื้อของพวกเขาช้าหรือขายที่มีปริมาณตลอดทั้งวันและในที่สุดพวกเขาจะได้รับ VWAP วิ่งการวิเคราะห์การถดถอยใน SPY คนเดียวถ้าคุณจะซื้อเปิดสี่วันก่อนที่จะสิ้นเดือนและขายที่เปิดให้บริการในวันที่ห้าของเดือนใหม่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นผลตอบแทนสะสม 53.86% ในช่วงการศึกษา ในขณะที่ถ้าคุณใช้ในตลาดบนอย่างใกล้ชิดการสั่งซื้อและซื้อใกล้ห้าวันก่อนเดือนใหม่และขายตำแหน่งของคุณในวันที่ห้าเมื่อวันที่ใกล้ชิดคุณอาจคาดหวัง 66.42% ผลตอบแทนสะสมที่มีการย้ายเฉลี่ย 1.02% . ย้ายที่ใหญ่ที่สุดคือ 8.73% ในเดือนพฤศจิกายนปี 2011 และแพ้ที่ใหญ่ที่สุดคือ 10.27% ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2011 (ดู "ที่ดีที่สุดที่เลวร้ายที่สุด" ด้านล่าง)